基于VAR模型我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)計(jì)量分析

　　一個(gè)國(guó)家工業(yè)化發(fā)展水平是其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要標(biāo)志，改革開(kāi)放以來(lái)中國(guó)成功的推進(jìn)了工業(yè)化進(jìn)程，工業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展。影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的因素很多，正確地認(rèn)識(shí)并估計(jì)這些因素對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)尤為重要。研究中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中工業(yè)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)計(jì)量分析對(duì)預(yù)測(cè)和判斷我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)具有重要意義和作用，對(duì)理解現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和制定促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策是至關(guān)重要的。分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)有利于人們加深對(duì)工業(yè)發(fā)展的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)“十三五”時(shí)期全面建成小康社會(huì)。
　　一、中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的協(xié)整檢驗(yàn)
　　國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和工業(yè)總產(chǎn)值這兩個(gè)月度數(shù)據(jù)的時(shí)間序列盡管有所波動(dòng)，但兩者在整體上都呈現(xiàn)出一種上升的趨勢(shì)，為了避免工業(yè)總產(chǎn)值和GDP因受季節(jié)性因素影響而出現(xiàn)可預(yù)期的高峰或低谷，對(duì)數(shù)據(jù)作季節(jié)性調(diào)整，更加有利于我們觀察其潛在趨勢(shì)。本文所有數(shù)據(jù)都使用Eviews9軟件進(jìn)行，采用X13方法對(duì)工業(yè)總產(chǎn)值和GDP數(shù)據(jù)進(jìn)行季節(jié)性調(diào)整，得到的數(shù)據(jù)記為XGDP和XINDUS TRY。同時(shí)考慮到對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)取對(duì)數(shù)之后不會(huì)改變其時(shí)序性質(zhì)，并能使原時(shí)間序列的趨勢(shì)線性化，消除原時(shí)間序列中可能存在的異方差現(xiàn)象，且對(duì)數(shù)化后的數(shù)據(jù)更容易得到平穩(wěn)的時(shí)間序列，為此對(duì)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)季節(jié)性調(diào)整的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理，并分別用LNXGDP與LNXINDUSTRY表示對(duì)數(shù)變換后的實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和實(shí)際工業(yè)總產(chǎn)值。
　　為了驗(yàn)證中國(guó)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)是存在長(zhǎng)期關(guān)聯(lián)的，避免造成回歸分析的謬誤，對(duì)兩個(gè)時(shí)間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY進(jìn)行單位跟檢驗(yàn)，本文采用Augmented Dickey-Fullerton檢驗(yàn)法，時(shí)間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY均是不平穩(wěn)的，但是時(shí)間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY的一階差分均是平穩(wěn)的。再對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行Johansen協(xié)整檢驗(yàn)見(jiàn)表1。P值<0.05拒絕原假設(shè)，證明兩者之間存在協(xié)整關(guān)系，協(xié)整檢驗(yàn)的結(jié)果充分證明，國(guó)內(nèi)工業(yè)發(fā)展與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。
　　二、中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的VAR模型
　　對(duì)時(shí)間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY一階差分所得到的CLNXGDP和CLNXINDUSTRY的構(gòu)建VAR模型，研究工業(yè)經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系，得到模型估計(jì)結(jié)果。無(wú)論從單方程的擬合優(yōu)度、F統(tǒng)計(jì)量、AIC信息準(zhǔn)則來(lái)判斷，還是從VAR模型整體檢驗(yàn)的殘差協(xié)方差的行列式、都表明模型估計(jì)良好。
　　CLNXGDP=-0.178177CLNXGDP（-1）-0.075790CLNXGDP（-2）+0.076530CLNXINDUSTRY（-1）-0.071841CLNXINDUSTRY（-2）+0.013979
　　R2=0.041865，F(xiàn)=1.616701，AIC=-3.169694SC=-3.070660
　　CLNXINDUSTRY=-0.172363CLNXGDP（-1）-0.058014CLNXGDP（-2）-0.385365CLNXINDUSTRY（-1）-0.112902CLNXINDUSTRY（-2）+0.026266
　　R2=0.229727，F(xiàn)=11.03489，AIC=-3.935090SC=-3.836056
　　三、脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解
　　時(shí)間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY一階差分所得到的變量CLNXGDP與變量CLNXINDUSTRY之間的互為因果關(guān)系，那么當(dāng)某一初始變量受到某種沖擊后，這種沖擊必然會(huì)通過(guò)這一變量傳遞給另一變量，而另一變量的變化反過(guò)來(lái)又會(huì)影響初始變量的變化，從而形成一種相互的動(dòng)態(tài)的持續(xù)的影響。我們借助脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解的方法去分析當(dāng)某一變量受到?jīng)_擊后所導(dǎo)致的變量間的相互影響關(guān)系和影響程度如何。
　　給中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率（變量CLNXINDUSTRY所衡量的）一個(gè)百分點(diǎn)的正沖擊后中國(guó)實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率（變量CLNXGDP所衡量的）對(duì)來(lái)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的擾動(dòng)并沒(méi)有立即做出響應(yīng)，其在第1期的響應(yīng)為零，之后該響應(yīng)為正向的，且有所上升，在第2期擾動(dòng)的響應(yīng)約為0.002%，第三期和第四期之間該響應(yīng)為負(fù)向，之后響應(yīng)為正向的，在第六期之后趨于0。從整體上看，給中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率一個(gè)正的沖擊，會(huì)給中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)同向的沖擊，且這一沖擊對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有拉動(dòng)作用，持續(xù)一段時(shí)間后該效應(yīng)消失。
　　當(dāng)在本期給中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率（變量CLNXGDP所衡量的）一個(gè)百分點(diǎn)的正沖擊后，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率（變量CLNXINDUSTRY所衡量的）在第1期對(duì)擾動(dòng)的沖擊的響應(yīng)為0.012%，之后該響應(yīng)呈下降趨勢(shì)，在第2期沖擊的響應(yīng)約為-0.008%，在第2到3期達(dá)到最小值，之后呈上升狀態(tài)，第4期對(duì)擾動(dòng)的沖擊的響應(yīng)為？0.002%。這個(gè)結(jié)果說(shuō)明，給中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率一個(gè)正的沖擊，這種正的沖擊會(huì)在開(kāi)始階段給中國(guó)實(shí)際農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率帶來(lái)正向的沖擊，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)向的影響，之后在呈現(xiàn)為正向影響，最后該效應(yīng)趨于消失。這意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的正向的沖擊會(huì)對(duì)中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)起拉動(dòng)和促進(jìn)作用，并且該作用明顯，同時(shí)該作用持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)后消失。
　　在工業(yè)經(jīng)濟(jì)沖擊對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率的分析，方差分解結(jié)果顯示國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)沖擊對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)一直趨于平穩(wěn)，從長(zhǎng)期來(lái)看約為0.8%。此結(jié)果表明，長(zhǎng)期工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起著促進(jìn)作用。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)沖擊對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率的分析中，從整體來(lái)看，在前期中國(guó)經(jīng)濟(jì)沖擊對(duì)工業(yè)總產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率呈上升狀態(tài)，在第3期之后趨于平穩(wěn)，達(dá)到約為24%。短期之內(nèi)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)隨時(shí)間增長(zhǎng)更為顯著，可以說(shuō)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是促進(jìn)中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)的重要的保障。
　　四、結(jié)論
　　通過(guò)運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系進(jìn)行分析，得出以下結(jié)論：（1）通過(guò)對(duì)時(shí)間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY的單位根檢驗(yàn)得出，時(shí)間序LNXGDP與LNXINDUSTRY均是1階單整序列，協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果顯示變量LNXGDP與LNXINDUSTRY之間是協(xié)整的，這說(shuō)明中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在著長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。脈沖響應(yīng)函數(shù)從整體分析結(jié)果表明，工業(yè)經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的外部沖擊都會(huì)對(duì)彼此產(chǎn)生同向的影響，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)定增長(zhǎng)有著重要意義，同時(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)定增長(zhǎng)也是工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的保障。方差分解的分析結(jié)果表明，當(dāng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率受到?jīng)_擊后，對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)在對(duì)于長(zhǎng)期而言起著促進(jìn)作用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊后，無(wú)論在短期還是長(zhǎng)期，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的變化都起著一定的貢獻(xiàn)，呈現(xiàn)為長(zhǎng)期最為顯著，貢獻(xiàn)率約在24%左右；因此可以說(shuō)明工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展促進(jìn)著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

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