基于ARIMA模型的中國對外貿(mào)易出口值的預(yù)測分析

　　【摘 要】出口值是對外貿(mào)易的一項重要指標(biāo)。本文運用ARIMA疏系數(shù)模型對2009年1月至2016年12月的月度數(shù)據(jù)進行了建模。并且利用歷史數(shù)據(jù)驗證了模型的可靠性，給出了我國對外貿(mào)易出口值的短期預(yù)測。
　　【關(guān)鍵詞】對外貿(mào)易出口額預(yù)測；ARIMA模型疏系數(shù)
　　二、中國對外貿(mào)易出口值的ARIMA模型
　　1.原始數(shù)據(jù)介紹
　　本文所搜集的的原始數(shù)據(jù)為中國對外貿(mào)易出口額，數(shù)據(jù)來源為國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計年鑒。選取2009年1月至2016年12月的數(shù)據(jù)建立ARIMA疏系數(shù)模型并對對外貿(mào)易出口額進行預(yù)測。2017年1月至2017年10月的數(shù)據(jù)為檢驗數(shù)據(jù)。
　　2.模型定階
　　時序圖顯示，該時間序列有顯著的波動上升趨勢，為典型的不平穩(wěn)序列�？紤]對其進行差分運算。
　　在對序列進行了一階十二步差分運算之后，綜合時序圖、自相關(guān)圖、偏自相關(guān)圖，可以認(rèn)為差分后序列平穩(wěn)，考慮對模型進行定階。
　　在自相關(guān)圖中，延遲1、2階的自相關(guān)系數(shù)顯著大于2倍標(biāo)準(zhǔn)差；在偏自相關(guān)圖中，延遲1、12階的偏自相關(guān)系數(shù)顯著大于2倍標(biāo)準(zhǔn)差，綜合考慮以上特點，構(gòu)造疏系數(shù)模型ARMA（（1，2），（1，12））。
　　綜合之前所做的差分運算，對原時間序列所擬合的模型為疏系數(shù)模型ARIMA（（1，2），（1，12），（1，12））。
　　3.參數(shù)估計
　　模型口徑為
　　由參數(shù)顯著性檢驗結(jié)果可知，所擬合模型中的4個參數(shù)均顯著；由殘差檢驗結(jié)果可知，序列為白噪聲序列。因此，疏系數(shù)模型ARIMA（（1，2），（1，12），（1，12））擬合成功。
　　三、預(yù)測與分析
　　第一，該疏系數(shù)ARIMA模型的參數(shù)檢驗顯著且殘差為白噪聲序列，作為中國對外貿(mào)易出口值預(yù)測模型是可行的；第二，由2017年中國對外貿(mào)易出口實際與預(yù)測值對比圖可知模型預(yù)測基本準(zhǔn)確；第三，該模型適用于短期預(yù)測，隨著預(yù)測時間的延長，置信區(qū)間在逐漸變大，預(yù)測誤差也在逐漸變大。
　　參考文獻：
　　[1] 王燕.應(yīng)用時間序列分析[M].中國人民大學(xué)出版社，2009.
　　[2] Data.stats.gov.cn. （2018）. 國家數(shù)據(jù). [online] Available at： http：// data.stats.gov.cn/easyquery.htm？cn=A01 [Accessed 8 Jan. 2018].

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